Артём Бородай

Все хорошо, Олег, спасибо, но если бы на крипте не ликвиднулся 7 раз было бы лучше 🤝🏽

Это настолько круто, что достойно поста. У наших партнеров Vataga в личном кабинете появился журнал сделок.

На мой взгляд это трейдерская эстетика в абсолюте. Тут и таймфрейм можно поменять и картинку в качестве сохранить и время в позиции и проценты и деньги и красивейшие стрелки входа и выхода. Идеально. Диме и их команде максимальное уважение.

Удалось красиво проанализировать все свои движения на крипте за последние 2 месяца тестов.

В целом алгоритм был такой 5-8 дней закрываешь плюс, дальше all in встаешь под какую-то идею и сидишь часов 20 ради иксов. Иксов нет, а даже, когда были, не успевал забрать (то быстро, то спишь, то отошел). Зато 7 раз уверенно ликвидировался, стоять all in под иксы больше не буду, пока хватит.

Так что потихоньку, поступательно шаг за шагом контролируя риски - наш классический путь.

Всем удачи и хороших выходных!

Не будьте одиноки

Есть один важный элемент контроля - поддержка извне.

Вспомним замечательную статью Йена Дойчмана в журнале Fast Company (май 2005 года), которая называлась «Меняйся или умри».

Там описывалось исследование пациентов, которым было необходимо изменить свои привычки, чтобы выжить. Увы, по истечении 12 месяцев 90% из них вернулись к старым привычкам, которые практически гарантировали летальный исход.

Даже перед лицом смертельной угрозы подавляющее большинство людей не может сопротивляться своим старым привычкам и сделать правильный выбор.

Что уж говорить про трейдинг и электронные деньги на экране монитора.

В статье также описана группа пациентов, показатели которой были существенно выше - почти в семь раз!

Почему?

Они участвовали в группе поддержки, и их показатель успеха достиг почти 80%!

У тех, кто не принимал участие в группах, этот показатель составлял 10%.

_____________________

Здесь бы идеально вписалась ссылка на наш проект, но кому надо и так найдут. Хочется только сказать, что последнее время активно прошу коллег делиться успехами, трейдами, возможностями, которые они видят. Последний месяц торговли оффлайн в офисе был лучшим. Сидение в одинокого перед монитором это тяжело. Еще сложнее, если и так настроение не очень, тогда даже хорошая сделка может быть не в радость. Поэтому держитесь всех обнимаю. Все у вас получится!

Большая часть околорыночных обучалок это как раз "расшифровки смыслов", которые потакают неправильному видению на трейдинг как на детерминированную игру.

Там обычно продвигается такой стиль трейдинга, что на каждую сделку предполагается принимать кучу решений, опираясь на расшифровки смысла происходящего.

Чем больше решений принимается на открытую позицию, тем якобы больше шансов лавировать-лавировать и таки вылавировать в какое-нибудь большое мега-движение.

Вне темы алготрейдинга мало кто оперирует статистическими категориями. Поэтому мало кто добирается до постановки задачи во вполне решаемом виде. Хотя это вполне возможно и без алго.

Как решается вероятностная задача?

- Формулируете явления, набираете с тысячу записей по кейсам.
- Желательно однородных.
- Крайне желательно без сдвигов.
- Смотрите статистику.
- Видите особенности.
- Набираете еще с тысячу кейсов вокруг особенностей.
- Получаете боевые решения.

Тут даже кодить не надо, вполне достаточно накапливать данные в Excel таблицах.

Здесь конечно тоже есть место расшифровке смыслов, но они нужны не для того, чтобы превращать игру из вероятностной в детерминированную, а чтобы поддерживать своей логикой ставку на ту или иную статистическую особенность в данных.

Закрывая тему предыдущего поста и однократной серии сверхприбыльных трейдов.

Задача извлечения денег из рынка это по большому счету задача распознавания слабого сигнала в сильном шуме. Нельзя сказать, что эта задача плохо решается или что она какая-то суперсложная.

Она чисто техническая сама по себе. Есть тонкий сигнал, есть много шума. Из этой игры вполне можно извлекать деньги.

Почему на рынке оказывается так легко провалить эту задачу?

Потому что большинство людей на рынке решают вовсе не ее. Люди садятся зарабатывать перед мониторами, перегруженными чартами и прочими потоками данных, они не собираются решать задачу извлечения слабого сигнала из сильного шума.

Они собираются решать задачу распознавания довольно сильного сигнала, и строят соответствующие ожидания.

Решение, которое они ищут, представление о котором находится у них в голове, предполагает практически детерминированный, уверенный выход на "правильные" решения.

Это представление не укладывается в концепцию вероятностной игры, в особенности со слабым сигналом - где вы находитесь под постоянными ударами со стороны теории вероятностей.

Это концепция детерминированной игры, где вы разобравшись со смыслами всех этих информационных потоков обучаетесь реагировать правильно и получать за это плюс минус гарантированные деньги.

То, что идет по всем этим информационным каналам - вы не видите это как шум, вы видите это как некие скрытые от вас смыслы, в которых вы еще не разобрались, но обязательно разберетесь.

В условиях избытка информации вы склонны видеть любую игру как - пусть и сложную, но - детерминированную.

Если вы уверены, что игра детерминированная, то будете ожидать, что эта кривая вас выведет в район практически гарантированных доходностей. Но игра вероятностная, а значит неизбежно на вашу голову будут сыпаться капризы случая, демотивируя и заставляя реагировать на чисто случайные явления.

Вы будете видеть каждый отдельный убыток как ошибку интерпретации и пытаться изменить под него свое видение, хотя в логике вероятностной игры каждый отдельный случай в отрыве от широкой статистики практически ничего не значит.

То есть проблема в том, что люди не добираются до решения правильной задачи, постоянно отвлекаясь на попытки решить другую задачу, которая на рынке решения просто не имеет.

Перспектива расшифровать смыслы за рыночными явлениями и выйти на гарантированную прибыль психологически крайне привлекательна.

Она опирается на ваши представления о себе как о человеке, способном во всем разобраться (особенно ради денег).

Продолжение ниже: 👇🏽

Есть такое понятие, как декларативное знание. Обычно это связано с явлением, когда человек может успешно выполнить задачу, но не осознает или не может объяснить механизм ее выполнения.

Много людей кто освоил ремесло и зарабатывает, но не понимает до конца почему он зарабатывает. Получается зарабатывает год/два и потом все почему-то ломается. Можно искать причины в рынке, опыте, психологии и тд, вы их разумеется найдете.

Например: вы можете свободно говорить на языке, можете быстро завязать узел, кататься на велосипеде и тд. Но в действительности, вы понятия не имеете, как это у вас получается.

В трейдинге отсутствие понимания собственных действий будет приводить к всплеску эмоций к негибкой торговле и нулевой стабильности.

Волатильность выросла или упала, вы не можете адаптироваться. Сменился инструмент - вы не можете адаптироваться. Больше нет привычных трендов, идет боковик - вы не можете адаптироваться.

Поэтому большую часть времени, уделяю именно подготовке к торговле. Тренировке. Чтобы уже в боевом режиме, совершать трейды без каких-либо раздумий, колебаний, сомнений, ожиданий. На самом деле это очень трудно, но как говорится: вода и камень точит.

Наверху скрин - сделка была открыта/закрыта сегодня ночью.

Всего 14 таких сделок подряд и ваши 100$ превращаются в 160.000.000 рублей.

Для достижения такого результата вам понадобиться: высокий порог ликвидности, высокий Win Rate и Sortino ratio = ∞.

Дело, как обычно не в объеме - дело в подходе. Ваше количество со временем должно перейти в качество. Думайте.

Хороших выходных!

+2 сделки ETH, DOGE.
Пробили. Возможно шорт неплохой получится. Запас хода приличный. Входа пока не было. Жду.

_____________________

Как-то взгрустнул сегодня. Мне кажется в последнее время торговля потеряла свою камерность, закрытость, уникальность. Каждый второй уже инвестор. Куча пропов, куча обучений, мастермайндов и тп. Не все, конечно, идеальное, глубокое, продуманное и качественное, но что есть, то есть - инфы и людей реально много.

Раньше, 17 лет назад, едешь на какую-то презентацию/конференцию через полстраны, чтобы посидеть и пообщаться с людьми, которые программировали ядро биржи, котируют инструменты, делают роботов или даже хоть какое-то отношение имеют к рынку. Космос... Было дело на форумах знакомились и встречались на реалках по теме.

Представьте: онлайн на форуме, повторюсь на форуме! Где чтобы получить ответ, надо страницу обновлять. Покупали акции! Списывались кто, где будет выставляться в стакане и когда нужно сбрасывать актив об очумевших хомяков.

___________________

Выводы и мысли: разумеется на этом поле возникает сразу ряд парадоксальных эффектов. Как будто верхушка айсберга, только тут наоборот - верхушка массивная, а внизу эффективные крохи. Продолжение допишу уже завтра. Всем прибыльных трейдов!